Bid/Ask-Walls

Ein Preisniveau, auf dem eine ungewöhnlich große Order im Orderbuch ruht. Alles andere, was OrderVane zeichnet, ist ausgeführtes Volumen; dies ist das Einzige, das noch nicht gehandelt wurde.

Die Einstellungsnamen stehen auf Englisch, weil sie im Quantower-Einstellungsfenster genau so heißen.

Was eine Wall ist

Eine Wall ist ein Preisniveau, auf dem eine ungewöhnlich große Order im Orderbuch ruht. OrderVane zeichnet sie als waagerechte Linie — blau unterhalb des Marktes für Größe auf der Bid-Seite, dunkelrot oberhalb für die Ask-Seite — mit der Größe daneben. Standardmäßig an.

Das ist die einzige Markierung in OrderVane, bei der es nicht um ausgeführtes Volumen geht. Alles andere — Blasen, Footprint-Zellen, Shelves, Profile — beschreibt Trades, die stattgefunden haben. Eine Wall beschreibt eine Absicht, die noch nicht geprüft wurde, und dieser Unterschied zählt beim Lesen.

Erfordert Level-2-Daten (Markttiefe). OrderVane liest das Live-Orderbuch aus Quantower. Enthält Ihr Broker oder Datenpaket keine Tiefe, werden keine Wall-Linien gezeichnet. Es gibt keine Fehlermeldung — die Funktion bleibt einfach still, und alles andere arbeitet weiter.

Wie ein Level qualifiziert

Drei Prüfungen, und ein Level muss alle bestehen.

Die erste Prüfung lässt sich gegen eine Perzentil-Regel tauschen (Wall threshold mode).

Den Auto-Boden gibt es, damit Sie das Instrument nicht kennen müssen. Eine rein relative Prüfung würde ein Level in einem leeren Buch markieren, in dem jedes Level klein ist; der Boden fragt, ob die Größe überhaupt bedeutsam ist — und leitet das daraus ab, wie das Buch des Symbols tatsächlich aussieht, statt aus einer Zahl, die Sie hätten raten müssen.

Warum fünf Sekunden

Die Alterprüfung ist das, was den Charakter der Funktion verändert, also lohnt sie ein Wort.

Quotes erscheinen und werden laufend storniert. Ein Level, das binnen ein, zwei Sekunden auftaucht und verschwindet, ist nichts, worauf Sie reagieren können, und es zu zeichnen würde den Chart mit Linien füllen, die weg sind, bevor Sie sie gelesen haben.

Zu verlangen, dass die Größe fünf Sekunden stehen bleibt, filtert das heraus. Was überlebt, ist Größe, die dort gestanden hat — eine andere und interessantere Tatsache als Größe, die kurz aufflackerte.

Was ruhende Größe nicht sagt

Zwei Dinge, die deutlich gehören.

Ruhende Größe ist keine Zusage. Limit-Orders werden routinemäßig storniert, und eine Wall kann in dem Moment verschwinden, in dem der Preis sich ihr nähert. OrderVane zeigt Ihnen, was gerade jetzt im Buch steht; es behauptet nichts darüber, was dort passieren wird.

Walls gibt es nur live. Ein historisches Orderbuch existiert nicht, Wall-Linien existieren also nur für den aktuellen Zustand des Marktes. Sie können nicht zurückscrollen und sehen, wo die Walls gestern waren — diese Daten gibt es nicht, um sie zu zeigen. Wo andere Markierungen in der Historie ausdünnen, weil die Tick-Historie Ihres Feeds endet, fehlen Walls in der Historie von Natur aus.

Ehrliche Grenzen

• Keine Tiefendaten, keine Walls. Still, per Design — der Rest von OrderVane arbeitet weiter.
• Nur der aktuelle Zustand. Keine Historie, und keine Aufzeichnung einer zurückgezogenen Wall.
• Es ist eine Beschreibung, kein Signal. Eine Wall sagt, dass dort gerade jetzt große Größe ruht. Ob sie hält, gefüllt oder storniert wird, wenn der Preis ankommt, kann Ihnen das Buch nicht im Voraus sagen.
• Bid/Ask-Walls sind Pro. Sie gehören zur DOM-Analyse-Ebene.

Verwandt

• Große-Trade-Markierungen — ausgeführte statt ruhender Größe
• Session-Level — Level aus dem, was bereits gehandelt wurde
• Volume Shelf — ein Level nach Volumenanteil, über Sessions hinweg behalten
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