Warum sich das Footprint-Delta zwischen Plattformen unterscheidet
Legen Sie zwei Footprint-Charts desselben Kontrakts nebeneinander, dann stimmt das Volumen meist überein und das Delta nicht. Der Unterschied liegt vor allem in den Trades, die ohne Seite ankommen, und darin, was jede Plattform mit ihnen macht.
Volumen wird gezählt, Delta wird klassifiziert
Volumen ist eine Zählung: Jeder Trade addiert seine Größe. Zwei Plattformen, die denselben Feed lesen, sollten für denselben Bar auf dasselbe Volumen kommen, abgesehen von Session-Zeiten und davon, wie viel Historie jede geladen hat.
Delta ist eine Klassifizierung. Jeder Trade muss einer Seite zugeordnet werden: am Ask gekauft (ein aggressiver Kauf) oder am Bid verkauft (ein aggressiver Verkauf). Delta ist die Kaufseite minus die Verkaufsseite. Das funktioniert nur, wenn die Seite bekannt ist.
Manche Trades kommen ohne Seite
Der Feed kennzeichnet die meisten Trades mit der Seite, die aggressiv war. Manche Trades kommen ohne diese Kennzeichnung. Hat ein Trade keine Seite, hat eine Plattform drei Möglichkeiten:
| Was eine Plattform tut | Was das mit den Zahlen macht |
|---|---|
| Lässt ihn aus Volumen und Delta weg | Das Volumen ist niedriger als die Börsensumme |
| Schätzt eine Seite aus dem Preis (Tick-Regel, Bid/Ask-Vergleich) | Das Volumen ist vollständig; das Delta enthält eine Schätzung |
| Zählt ihn nur im Volumen | Das Volumen ist vollständig; das Delta zählt nur Trades, deren Seite bekannt ist |
Jede Möglichkeit ergibt für denselben Bar ein anderes Delta, und die Lücke wächst mit der Zahl der nicht gekennzeichneten Trades.
Ein echtes Beispiel aus Quantowers eigenen gespeicherten Trades, CL Dezember 2026 (CLEZ26), Preis 100,00, 29. Oktober 2026, 13:30–14:00 UTC: 640 Kontrakte wurden am Bid gehandelt, 141 am Ask und 50 ohne Seite. Eine Plattform, die für diese 50 Seiten schätzt, kann an diesem Preis ein Delta irgendwo zwischen −549 und −449 zeigen; eine Plattform, die sie aus dem Delta weglässt, zeigt −499.
Wie oft das vorkommt, hängt vom Markt und von der Verbindung ab. In 1.200 Fünf-Minuten-Bars von CL, die wir über eine Verbindung geprüft haben, hatte ungefähr jeder siebte Trade keine Seite. Andere Kontrakte und andere Feeds können sehr anders sein — nehmen Sie das als Beispiel, nicht als Regel.
Was OrderVane für Quantower macht
- Footprint, Bar-Statistiken und CVD: Ein Trade ohne Seite wird zum Volumen addiert und nie zu Kauf, Verkauf oder Delta. Das ist dieselbe Regel, die Quantowers eigene Volumenanalyse verwendet, deshalb stimmt OrderVanes Footprint-Volumen mit dem von Quantower überein, und sein Delta zählt nur Trades, deren Seite der Feed gemeldet hat.
- Volume Shelves: zählen nur Trades mit bekannter Seite, weil die Beschriftung Verkäufer × Käufer zeigt.
- Dieselbe Regel auf jedem Weg. Live-Trades, Trade-Historie und OrderVanes gespeicherte Footprint-Daten folgen ihr alle, sodass ein Bar nach einem Neustart dieselben Zahlen zeigt. Vor dieser Regel (behoben im Update vom 30. Oktober 2026) schätzten manche Wege eine Seite und andere ließen den Trade weg; siehe das Änderungsprotokoll.
- Blasen für große Trades brauchen weiterhin eine Seite, um eine Farbe zu wählen. Wo der Feed keine liefert, verwenden sie die übliche Tick-Regel-Ableitung, wie die Seite Große-Trade-Markierungen sagt. Das betrifft die Farbe einer Blase, nicht die Footprint-Zahlen.
Zwei Charts fair vergleichen
- Vergleichen Sie zuerst das Volumen. Unterscheidet sich das Volumen, betrachten die Charts nicht dieselben Trades: Prüfen Sie das Session-Template, die Zeitzone des Bars und wie viel Historie jeder geladen hat.
- Vergleichen Sie dann das Delta. Wenn das Volumen übereinstimmt, geht eine Delta-Lücke auf Trades ohne Seite zurück. Bars mit mehr nicht gekennzeichneten Trades zeigen größere Lücken.
- Verwenden Sie dieselbe Verbindung. Verschiedene Verbindungen können Seiten unterschiedlich kennzeichnen, und manche senden weniger gekennzeichnete Trades als andere.
Ein Delta, das nur die gekennzeichneten Trades zählt, kann kleiner sein als eines, das schätzt, aber es enthält keine Schätzungen.
Verwandt
In OrderVane für Quantower zählt ein Trade, der ohne Seite ankam, nur im Footprint-Volumen — kein geschätztes Delta.
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