成交量货架

在其周围成交量中占了异常份额的价格。这个测量完全不碰您图表上的 K 线，所以同一个货架在任何周期都停在同一个价格。

设置名称保持英文，因为它们在 Quantower 的设置窗口里就是这样显示的。

货架是什么

成交量货架是指在其周围成交的量中占了异常份额的价格，画成一条水平线并保留在图表上。

「异常」是关键词，而且它是一个比值，不是阈值：该价位会和它被测量的那个窗口的平均价位相比（Volume shelf strength (x avg level)）。也就是说，同一个设置在清淡的时段和活跃的时段含义相同 —— 波动率一变您就得重调手数，这种事不会发生。

大多数工具会让您选一个回溯长度。OrderVane 不会，因为那个选择不是关于市场的事实 —— 它是关于您怎么交易的事实。做剥头皮的和做波段的都没错，而且他们要的价位不一样。

所以每个价格都会同时用三个窗口 —— 30、60 和 240 分钟 —— 来衡量，线的粗细跟着有几个窗口认为它异常：

三个窗口都突出的价位，和只在一段里出现的价位是两回事，而线本身就把这件事说了，您不用去读数字。如果只想要最强的，Volume shelf min scales 会把其余的丢掉 —— 设为 3 时，大约留下三分之一。

这一点常让人意外，所以明说：这个测量完全不使用您图表上的 K 线。

OrderVane 读取一个固定的 5 分钟源，让三个窗口在上面滑动。从 1 分钟图切到小时图，货架不会移动，数字也不会变。变的只是您能看到多少图表。

这是刻意的设计决定。用您的 K 线大小定义出来的价位，在您换周期的那一刻就会自相矛盾 —— 而一个无法跨图表比较的参考，算不上什么参考。

一个货架的标签是这样读的：

762×438 30m 64% ●2

开头的 « 表示该货架的起点比屏幕当前显示的更靠左。没有它的话，被顶到左边缘的标签会被读成「货架从那里开始」—— 这个标记是图表用来说「这在屏幕之外就开始了」的方式，而不是暗示它并不知道的事。

颜色是在那个价格上成交更多的一方。 当两侧接近时，线保持中性灰 —— 一个均衡的价位没有可以宣称的一方。

两种情况下货架都保留。价格已经测试过的价位仍然值得知道，删掉它就等于把您来看的那份证据删掉。货架不会因为时间久而失效；当数量超过图表能画的上限时，最旧的先被丢掉（Volume shelf max active）。

Volume shelf extend past touch 会把每条线都拉到右边缘 —— 更容易看到，代价是线会穿过您的 K 线。一个短竖标记着每个货架开始的位置。

它们是近亲，如果您习惯成交量分布的说法，这个区别值得知道。

HVN（高成交量节点）是分布图上的一个峰 —— 您先构建分布图，再读它在哪里鼓起来。货架是逐价格的判定： 这个价位对它所在的窗口来说是不是异常？ 两者常常落在同样的价格上，但货架把比较内建在自身里，正是这一点让同一个设置在不同品种、不同时段之间都不用调整。

在 Pro 中，当价格回到某个价位后，OrderVane 会观察收盘价如何对待它，并附上一个计数：

3/8 表示价格访问了那个货架 8 次，其中 3 次结束时没有在另一侧收盘。

决定的是收盘。 影线穿过并不算突破 —— 价格必须在另一侧收完一根 K 线。穿透深度、在另一侧停留的时间、以及该价位上的吸收，都是您可以从其他标记读到的证据；它们没有投票权。

线在计数旁边还带着当前状态：只要最近一次收盘尊重了该价位，线就保持实线和完整粗细；一旦有收盘落在另一侧，线就转为淡色点线。所以一条读作 2/9 的淡线意思是*九次访问中守住两次，而最近一次收盘穿了过去*。

这是记录，不是预测。 我们找过您会预期的那个规律 —— 之前守住过的货架更有可能再次守住 —— 但在我们自己的数据里没有找到。所以这个标签既不带合格的印记，也不带失败的印记。它给出两个数字，怎么读留给您。

被打破的货架仍然留在图表上。OrderVane 不主张「被打破的支撑会变成阻力」；它只记录该价位不再守住了。

货架记录的是那个价格上发生过的事。 它不是价格会在那里反应的预测。
下限会自动适应，除非您设定一个。 Volume shelf min volume 是以手数计的绝对下限。默认由观察到的均值推导并自行适应；您设一个数字，那个数字优先。强度设置问的是「这个价位对它的窗口来说是否异常」，这一项问的是「它到底大不大」。
依赖您的数据源。 那个 5 分钟源是用您的经纪商提供的数据构建的。数据到不了的地方就没有货架 —— OrderVane 不会外推。
判定计数属于 Pro。 Lite 画出货架本身；守住／访问的计数需要 Pro。货架在所有 tier 都默认开启。