Muros bid/ask

Un nivel de precio donde descansa una orden inusualmente grande en el libro. Todo lo demás que dibuja OrderVane es volumen ejecutado; esto es lo único que aún no se ha negociado.

Los nombres de los ajustes se muestran en inglés porque así aparecen en la ventana de configuración de Quantower.

Qué es un muro

Un muro es un nivel de precio donde descansa una orden inusualmente grande en el libro de órdenes. OrderVane lo dibuja como una línea horizontal — azul por debajo del mercado para tamaño del lado bid, rojo oscuro por encima para el lado ask — con el tamaño impreso al lado. Está activado por defecto.

Este es el único marcador de OrderVane que no trata de volumen ejecutado. Todo lo demás — burbujas, celdas footprint, shelves, perfiles — describe operaciones que ocurrieron. Un muro describe una intención que todavía no ha sido puesta a prueba, y esa diferencia importa al leerlo.

Requiere datos de Nivel 2 (profundidad de mercado). OrderVane lee el libro de órdenes en vivo desde Quantower. Si tu bróker o tu plan de datos no incluye profundidad, no se dibuja ninguna línea de muro. No hay mensaje de error — la función simplemente permanece en silencio, y todo lo demás sigue funcionando.

Cómo califica un nivel

Tres pruebas, y un nivel tiene que pasarlas todas.

Puedes cambiar la primera prueba por una regla de percentil (Wall threshold mode).

El suelo automático existe para que no tengas que conocer el instrumento. Una prueba relativa por sí sola marcaría un nivel en un libro vacío donde todos los niveles son pequeños; el suelo pregunta si el tamaño es significativo en absoluto, y lo deriva de cómo es realmente el libro del símbolo en lugar de un número que tuvieras que adivinar.

Por qué cinco segundos

La prueba de antigüedad es la que cambia el carácter de la función, así que conviene entenderla.

Las cotizaciones aparecen y se cancelan constantemente. Un nivel que aparece y desaparece en uno o dos segundos no es algo sobre lo que puedas actuar, y dibujarlo llenaría el gráfico de líneas que se han ido antes de que las leas.

Exigir que el tamaño permanezca cinco segundos filtra eso. Lo que sobrevive es tamaño que ha estado ahí plantado — un hecho distinto, y más interesante, que un tamaño que parpadeó.

Qué no te dice el tamaño en reposo

Dos cosas que conviene decir sin rodeos.

El tamaño en reposo no es un compromiso. Las órdenes limitadas se cancelan de forma rutinaria, y un muro puede desaparecer en el momento en que el precio se le acerca. OrderVane te muestra lo que hay en el libro ahora mismo; no afirma nada sobre lo que va a pasar ahí.

Los muros son solo en vivo. No existe un libro de órdenes histórico, así que las líneas de muro existen solo para el estado actual del mercado. No puedes retroceder y ver dónde estaban los muros ayer — ese dato no existe para ser mostrado. Donde otros marcadores se van agotando hacia atrás porque se acabó el historial de ticks de tu feed, los muros están ausentes en el historial por naturaleza.

Límites honestos

• Sin datos de profundidad, no hay muros. En silencio, por diseño — el resto de OrderVane sigue funcionando.
• Solo estado actual. Sin historial, y sin registro de un muro que se haya retirado.
• Es una descripción, no una señal. Un muro dice que hay tamaño grande en reposo ahí ahora mismo. Si aguantará, se llenará o se cancelará cuando llegue el precio no es algo que el libro pueda decirte por adelantado.
• Los muros bid/ask son de Pro. Forman parte de la capa de análisis del DOM.

Relacionado

• Marcadores de operaciones grandes — tamaño ejecutado, frente a tamaño en reposo
• Niveles de sesión — niveles construidos con lo que ya se negoció
• Volume shelf — un nivel definido por cuota de volumen, conservado entre sesiones
• Toda la documentación