Marcadores de operaciones grandes

Tres formas, tres hechos distintos sobre la agresión. La regla que comparten: cada marca es una operación real, dibujada donde ocurrió.

Los nombres de los ajustes se muestran en inglés porque así aparecen en la ventana de configuración de Quantower.

Cada burbuja es una operación real

Una burbuja (●) es una operación grande tomada de la cinta y dibujada en el precio y el momento exactos en que ocurrió. Su tamaño escala con el volumen, y su color con el lado que estaba agrediendo.

Una ráfaga de operaciones dentro de Time interval (sec) cuenta como una — una orden de 300 lotes que se ejecutó en cuarenta operaciones en 100 ms es un evento, no cuarenta burbujas.

Donde la cinta no llega, no hay burbujas. El historial de ticks de tu bróker tiene un límite (Historical tick lookback (h)). Más allá, el gráfico simplemente no tiene burbujas. Ese hueco es deliberado: OrderVane no dibuja una estimación con forma de operación. Para esas velas más antiguas, el volume shelf es lo que describe los niveles.

Las tres formas

Cada forma responde a una pregunta distinta, y por eso son tres formas y no una con opciones.

Una burbuja es un evento único. Un clúster son varias seguidas en la misma dirección — muchas operaciones golpeando el mismo lado sin pausa, que es un hecho distinto de una sola orden grande. La absorción es lo contrario de un resultado: volumen por encima de Absorb vol, concentrado en un rango estrecho, y el precio sin ir a ninguna parte. Algo se lo encontró de frente.

El umbral adaptativo

"Grande" no es un número fijo. 60 contratos es una operación grande en un instrumento y ruido de fondo en otro, y el mismo instrumento cambia de carácter entre sesiones.

Adaptive threshold deriva el nivel del propio comportamiento reciente del mercado en vez de un número que adivinaste, y el HUD muestra el valor al que llegó (Adapt 317). Tiene tres modos:

El modo intermedio existe a propósito. Ceder un umbral a algo automático es más fácil cuando lo has visto darte la razón durante unas cuantas sesiones.

Menos marcas al alejar el zoom

Al alejar, el número honesto de operaciones que cumplen es mayor de lo que la pantalla puede mostrar como marcas separadas. OrderVane le da a la pantalla un presupuesto de tinta y dibuja los eventos más grandes que caben (Marker importance filter).

Dos cosas que esto no es: no cambia la detección (todo se sigue encontrando y guardando — solo se filtra el dibujo), y no se aplica a los últimos diez minutos, así que un evento en vivo nunca desaparece porque la pantalla esté ocupada.

Acerca el zoom y vuelven.

Sonido

Las burbujas pueden reproducir un sonido al detectarse. La regla es estricta y conviene decirla: si suena, dibuja una burbuja. La puerta del audio y la del marcador leen el mismo umbral, así que nunca estás escuchando algo que luego no puedas encontrar en el gráfico.

Límites honestos

• El lado agresor viene de tu feed. OrderVane usa la marca de agresor del bróker cuando existe, y recurre a la inferencia por regla de tick cuando no. En feeds que no reportan ninguna de las dos, el reparto es inferido, no leído.
• Un clúster es proximidad, no intención. Lo que dice la marca es "operaciones consecutivas en una dirección". Si fue un participante o varios no es algo que la cinta cuente.
• La absorción es una observación. Dice que se negoció volumen y el precio no se movió. Es una descripción de lo que ya pasó — no una probabilidad, ni una señal, ni una recomendación.
• Estas marcas están en todos los tiers. Burbujas, clústeres y absorción son el núcleo de Lite; Pro añade la capa footprint alrededor.

Relacionado

• Volume shelf — lo que describe los niveles donde la cinta no llega
• Cómo leer una barra footprint — la vista por precio de las mismas operaciones
• Muros bid/ask — tamaño en reposo, en vez de tamaño ejecutado
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