Por qué el delta del footprint difiere entre plataformas

Pon lado a lado dos gráficos footprint del mismo contrato y el volumen suele coincidir mientras el delta no. La diferencia está sobre todo en las operaciones que llegan sin lado, y en lo que cada plataforma hace con ellas.

El volumen se cuenta, el delta se clasifica

El volumen es un recuento: cada operación suma su tamaño. Dos plataformas que leen el mismo feed deberían llegar al mismo volumen para la misma barra, salvo diferencias en los horarios de sesión y en cuánto historial cargó cada una.

El delta es una clasificación. Cada operación tiene que asignarse a un lado: comprada en el ask (una compra agresiva) o vendida en el bid (una venta agresiva). El delta es el lado comprador menos el lado vendedor. Eso solo funciona cuando se conoce el lado.

Algunas operaciones llegan sin lado

El feed marca la mayoría de las operaciones con el lado que fue agresivo. Algunas operaciones llegan sin esa marca. Cuando una operación no tiene lado, una plataforma tiene tres opciones:

Cada opción da un delta distinto para la misma barra, y la diferencia crece con el número de operaciones sin marca.

Un ejemplo real de las operaciones guardadas por la propia Quantower, CL diciembre 2026 (CLEZ26), precio 100.00, 29 de octubre de 2026, 13:30–14:00 UTC: 640 contratos operaron en el bid, 141 en el ask y 50 sin lado. Una plataforma que adivina el lado de esos 50 puede mostrar un delta entre −549 y −449 en ese precio; una plataforma que los deja fuera del delta muestra −499.

Con qué frecuencia ocurre depende del mercado y de la conexión. En 1,200 barras de CL de cinco minutos que revisamos desde una conexión, aproximadamente una operación de cada siete no tenía lado. Otros contratos y otros feeds pueden ser muy distintos, así que tómalo como un ejemplo, no como una regla.

Qué hace OrderVane para Quantower

• Footprint, estadísticas por barra y CVD: una operación sin lado se suma al volumen y nunca a compra, venta ni delta. Es la misma regla que usa el propio análisis de volumen de Quantower, así que el volumen del footprint de OrderVane coincide con el de Quantower, y su delta cuenta solo las operaciones cuyo lado informó el feed.
• Volume shelves: cuentan solo las operaciones con lado conocido, porque la etiqueta muestra vendedores × compradores.
• La misma regla en todos los caminos. Las operaciones en vivo, el historial de operaciones y los datos de footprint guardados por OrderVane la siguen todos, así que una barra muestra los mismos números después de un reinicio. Antes de esta regla (corregido en la actualización del 30 de octubre de 2026), algunos caminos adivinaban un lado y otros dejaban fuera la operación; mira el registro de cambios.
• Las burbujas de operaciones grandes siguen necesitando un lado para elegir color. Donde el feed no da ninguno, usan la inferencia estándar por regla de tick, como dice la página de marcadores de operaciones grandes. Eso afecta al color de una burbuja, no a los números del footprint.

Comparar dos gráficos con justicia

1. Compara primero el volumen. Si el volumen difiere, los gráficos no están mirando las mismas operaciones: revisa la plantilla de sesión, la zona horaria de la barra y cuánto historial cargó cada uno.
2. Después compara el delta. Con el volumen coincidiendo, una diferencia de delta tiene que ver con las operaciones sin lado. Las barras con más operaciones sin marca muestran diferencias mayores.
3. Usa la misma conexión. Distintas conexiones pueden marcar los lados de forma distinta, y algunas envían menos operaciones marcadas que otras.

Un delta que cuenta solo las operaciones marcadas puede ser menor que uno que adivina, pero no contiene suposiciones.

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