Paredes bid/ask

Um nível de preço onde uma ordem incomumente grande está parada no book. Todo o resto que o OrderVane desenha é volume executado; isto é a única coisa que ainda não negociou.

Os nomes das configurações aparecem em inglês porque é assim que eles estão na janela de configurações do Quantower.

O que é uma parede

Uma parede é um nível de preço onde uma ordem incomumente grande está parada no book de ofertas. O OrderVane a desenha como uma linha horizontal — azul abaixo do mercado para tamanho do lado bid, vermelho escuro acima para o lado ask — com o tamanho impresso ao lado. Vem ligada por padrão.

Este é o único marcador do OrderVane que não trata de volume executado. Todo o resto — bolhas, células footprint, shelves, perfis — descreve negociações que aconteceram. Uma parede descreve uma intenção que ainda não foi testada, e essa diferença importa na leitura.

Exige dados de Nível 2 (profundidade de mercado). O OrderVane lê o book ao vivo do Quantower. Se sua corretora ou seu plano de dados não inclui profundidade, nenhuma linha de parede é desenhada. Não há mensagem de erro — o recurso simplesmente fica em silêncio, e todo o resto continua funcionando.

Como um nível se qualifica

Três testes, e um nível precisa passar em todos.

Você pode trocar o primeiro teste por uma regra de percentil (Wall threshold mode).

O piso automático existe para você não precisar conhecer o ativo. Um teste relativo sozinho sinalizaria um nível num book vazio onde todos os níveis são pequenos; o piso pergunta se o tamanho é significativo de todo modo, e deriva isso de como o book do símbolo realmente é, em vez de um número que você teria que chutar.

Por que cinco segundos

O teste de idade é o que muda o caráter do recurso, então vale entender.

Ofertas aparecem e são canceladas o tempo todo. Um nível que aparece e some em um ou dois segundos não é algo em que você possa agir, e desenhá-lo encheria o gráfico de linhas que já foram antes de você lê-las.

Exigir que o tamanho fique cinco segundos filtra isso. O que sobrevive é tamanho que esteve parado ali — um fato diferente, e mais interessante, do que tamanho que piscou.

O que o tamanho em repouso não diz

Duas coisas que merecem ser ditas sem rodeios.

Tamanho em repouso não é compromisso. Ordens limitadas são canceladas rotineiramente, e uma parede pode sumir no instante em que o preço se aproxima. O OrderVane mostra o que está no book agora; não afirma nada sobre o que vai acontecer ali.

Paredes são só ao vivo. Não existe book histórico, então as linhas de parede existem apenas para o estado atual do mercado. Você não pode voltar e ver onde estavam as paredes ontem — esse dado não existe para ser mostrado. Onde outros marcadores rareiam no histórico porque o histórico de ticks do seu feed acabou, as paredes são ausentes no histórico por natureza.

Limites honestos

• Sem dados de profundidade, sem paredes. Em silêncio, por projeto — o resto do OrderVane continua funcionando.
• Só o estado atual. Sem histórico e sem registro de uma parede que foi retirada.
• É uma descrição, não um sinal. Uma parede diz que há tamanho grande parado ali agora. Se vai segurar, ser executada ou ser cancelada quando o preço chegar não é algo que o book possa dizer de antemão.
• Paredes bid/ask são do Pro. Fazem parte da camada de análise do DOM.

Relacionado

• Marcadores de negociações grandes — tamanho executado, em oposição a tamanho em repouso
• Níveis de sessão — níveis construídos com o que já negociou
• Volume shelf — um nível definido por fatia de volume, mantido entre sessões
• Toda a documentação