Marcadores de negociações grandes

Três formas, três fatos diferentes sobre agressão. A regra que compartilham: toda marca é uma negociação real, desenhada onde aconteceu.

Os nomes das configurações aparecem em inglês porque é assim que eles estão na janela de configurações do Quantower.

Toda bolha é uma negociação real

Uma bolha (●) é uma negociação grande tirada da fita e desenhada no preço e no instante exatos em que aconteceu. O tamanho acompanha o volume, e a cor acompanha o lado que estava agredindo.

Uma rajada de negociações dentro de Time interval (sec) conta como uma — uma ordem de 300 lotes que executou como quarenta negócios em 100 ms é um evento, não quarenta bolhas.

Onde a fita não alcança, não há bolhas. O histórico de ticks da sua corretora tem um limite (Historical tick lookback (h)). Além dele, o gráfico simplesmente não tem bolhas. Essa lacuna é deliberada: o OrderVane não desenha uma estimativa com formato de negociação. Para esses candles mais antigos, quem descreve os níveis é o volume shelf.

As três formas

Cada forma responde a uma pergunta diferente, e é por isso que são três formas e não uma com opções.

Uma bolha é um evento único. Um cluster são várias em sequência na mesma direção — muitas negociações batendo no mesmo lado sem pausa, o que é um fato diferente de uma única ordem grande. Absorção é o oposto de um resultado: volume acima de Absorb vol, concentrado numa faixa estreita, e o preço sem ir a lugar nenhum. Alguma coisa segurou.

O limiar adaptativo

"Grande" não é um número fixo. 60 contratos é uma negociação grande num ativo e ruído de fundo em outro, e o mesmo ativo muda de caráter entre sessões.

Adaptive threshold deriva o nível do próprio comportamento recente do mercado em vez de um número que você chutou, e o HUD mostra o valor em que ele parou (Adapt 317). Tem três modos:

O modo do meio existe de propósito. Entregar um limiar a algo automático fica mais fácil depois de vê-lo concordar com você por algumas sessões.

Menos marcas ao afastar o zoom

Afastado, o número honesto de negociações que se qualificam é maior do que a tela consegue mostrar como marcas separadas. O OrderVane dá à tela um orçamento de tinta e desenha os maiores eventos que cabem (Marker importance filter).

Duas coisas que isso não é: não muda a detecção (tudo continua sendo encontrado e guardado — só o desenho é filtrado), e não se aplica aos últimos dez minutos, então um evento ao vivo nunca some porque a tela está cheia.

Dê zoom e o resto volta.

Som

As bolhas podem tocar um som ao serem detectadas. A regra é rígida e vale dizer: se toca, desenha uma bolha. A porta do áudio e a do marcador leem o mesmo limiar, então você nunca está ouvindo algo que depois não consiga achar no gráfico.

Limites honestos

• O lado agressor vem do seu feed. O OrderVane usa a marcação de agressor da corretora quando ela existe e recorre à inferência por regra de tick quando não. Em feeds que não reportam nenhuma das duas, a divisão é inferida, não lida.
• Um cluster é proximidade, não intenção. O que a marca diz é "negociações consecutivas numa direção". Se foi um participante ou vários, a fita não conta.
• Absorção é uma observação. Diz que houve volume e o preço não se moveu. É a descrição do que já aconteceu — não é probabilidade, não é sinal e não é recomendação.
• Essas marcas existem em todos os tiers. Bolhas, clusters e absorção são o núcleo do Lite; Pro acrescenta a camada footprint em volta.

Relacionado

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