Marqueurs de gros trades

Trois formes, trois faits différents sur l'agression. La règle qu'elles partagent : chaque marque est un vrai print, dessiné là où il s'est produit.

Les noms des réglages restent en anglais : c'est ainsi qu'ils apparaissent dans la fenêtre de configuration de Quantower.

Chaque bulle est un print

Une bulle (●) est un gros print pris sur le tape et dessiné au prix et à l'instant exacts où il s'est produit. Sa taille suit le volume, et sa couleur le camp agresseur.

Une rafale de prints à l'intérieur de Time interval (sec) compte pour un — un ordre de 300 lots exécuté en quarante prints en 100 ms est un événement, pas quarante bulles.

Là où le tape ne va pas, il n'y a pas de bulles. L'historique de ticks de votre broker a une limite (Historical tick lookback (h)). Au-delà, le graphique est simplement vide de bulles. Ce trou est délibéré : OrderVane ne dessine pas une estimation en forme de trade. Pour ces bougies plus anciennes, c'est le volume shelf qui décrit les niveaux.

Les trois formes

Chaque forme répond à une question différente — c'est pourquoi il y a trois formes et non une avec des options.

Une bulle est un événement unique. Un cluster, ce sont plusieurs à la suite dans le même sens — beaucoup de prints frappant le même côté sans pause, ce qui est un fait différent d'un seul gros ordre. L'absorption est le contraire d'un résultat : du volume au-dessus d'Absorb vol, concentré dans une plage étroite, et le prix qui ne va nulle part. Quelque chose l'a rencontré.

Le seuil adaptatif

« Gros » n'est pas un nombre fixe. 60 contrats, c'est un gros print sur un instrument et du bruit de fond sur un autre — et le même instrument change de caractère d'une séance à l'autre.

Adaptive threshold dérive le niveau du comportement récent du marché lui-même plutôt que d'un nombre que vous avez deviné, et le HUD affiche la valeur retenue (Adapt 317). Il a trois modes :

Le mode intermédiaire existe volontairement. Confier un seuil à quelque chose d'automatique est plus facile quand on l'a vu vous donner raison pendant quelques séances.

Moins de marques quand on dézoome

Dézoomé, le nombre honnête de prints qui remplissent les critères dépasse ce que l'écran peut montrer en marques distinctes. OrderVane donne à l'écran un budget d'encre et dessine les plus gros événements qui tiennent (Marker importance filter).

Deux choses que ce n'est pas : cela ne change pas la détection (tout est toujours trouvé et mis en cache — seul le dessin est filtré), et cela ne s'applique pas aux dix dernières minutes, donc un événement en direct ne disparaît jamais parce que l'écran est chargé.

Zoomez, et le reste revient.

Le son

Les bulles peuvent jouer un son au moment de leur détection. La règle est stricte et mérite d'être dite : si ça sonne, ça dessine une bulle. La porte audio et la porte du marqueur lisent le même seuil : vous n'écoutez donc jamais quelque chose que vous ne pourriez ensuite pas retrouver sur le graphique.

Limites honnêtes

• Le camp agresseur vient de votre flux. OrderVane utilise le drapeau agresseur du broker quand il existe, et se rabat sur l'inférence par règle de tick sinon. Sur les flux qui ne rapportent ni l'un ni l'autre, la répartition est déduite, pas lue.
• Un cluster, c'est de la proximité, pas de l'intention. Ce que la marque dit, ce sont des prints consécutifs dans un sens. Si c'était un participant ou plusieurs, le tape ne le dit pas.
• L'absorption est une observation. Elle dit que de la taille s'est traitée et que le prix n'a pas bougé. C'est une description de ce qui s'est déjà produit — ni probabilité, ni signal, ni recommandation.
• Ces marques existent dans tous les tiers. Bulles, clusters et absorption sont le cœur de Lite ; Pro ajoute la couche footprint autour.

Voir aussi

• Volume shelf — ce qui décrit les niveaux là où le tape ne va pas
• Lire une barre footprint — la vue par prix des mêmes trades
• Murs bid/ask — de la taille au repos, plutôt que de la taille exécutée
• Toute la documentation